andrepmw,
sua dúvida é interessante pois sempre quis fazer um menu assim. Olhei o site pelo navegador Google Chrome, e neste navegador existe a opção de clicar no elemento com o botão direito (opções) e "Inspecionar Elemento". Fazendo isso ele exibe a parte do código fonte e o CSS responsável pela característica que é dada à esse menu.
Fiz o procedimento acima e verifiquei que item de menu referente à "Notícias" (em azul) possui a seguinte característica:
.item54:hover {
color: #28256D
Já o item de menu "Esportes" está no CSS como:
.item165:hover {
color: #00602F
No seu site/template, vc irá identificar qual é o item e respectivamente no CSS, (Ex:
.item54) e escrever no seu arquivo .css qual característica cada item terá.
Espero ter ajudado.